พ่อค้า ขี้เกียจ

โทร Covered เทียบถือลงทุน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ บางเวลาที่ผ่านมาผมเขียนบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เรียบง่ายที่เต้นผู้ค้าส่วนใหญ่ บทความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่ว่ามีอคติคว่ำประวัติศาสตร์ของตลาดรวมทั้งความจริงที่ว่า 90% ของผู้ค้าสูญเสียเงินและ 75% ของผู้จัดการเงินไม่สามารถชนะ SP500 แล้วโดยเพียงแค่ไปหุ้นที่ยาวนานของ SPY คุณจะ ดีกว่าส่วนใหญ่ของผู้ค้า (รวมเรียกว่ามืออาชีพ) คุณโดยทั่วไปจะติดตามประสิทธิภาพของ SP500 ที่ นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินปันผลจากการเป็นเจ้าของหุ้นและคุณจะไม่จ่ายทั้งสเปกตรัมของค่าเงินไร้สาระที่กำหนดมากที่สุดสำหรับพวกเขาภายใต้ประสิทธิภาพ (ค่าไถ่ถอนก่อนกำหนด, ค่าใช้จ่ายในการขายรอตัดบัญชีค่าผลการดำเนินงานและค่าบำรุงรักษา ฯลฯ ) ว่ากลยุทธ์ที่เรียบง่ายมากแม้ว่าจะน่าเบื่อและไม่ได้รับการยกเว้นจากระยะเวลาการระเหยจะนำเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมออกจากงาน ในตอนท้ายของบทความที่ผมกล่าวถึงความคิดของการใช้ 10% ของกองทุนรวมที่จะขายออกจากเงินโทรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนนิด ๆ หน่อย ๆ และจากนั้นไม่เพียง แต่จะไปข้างหน้าของผู้ค้าส่วนใหญ่ แต่ยังชนะ SP500 แต่ผมไม่ได้มีหลักฐานยากที่จะสนับสนุนการเรียกร้องที่ผ่านมานี้ ที่สามารถเรื่อย ๆ โดยสิ้นเชิงกลยุทธ์โทร Covered กลมีประสิทธิภาพสูงกว่าผลตอบแทน SP500 ในระยะเวลานานของเวลาหรือไม่ คำตอบสั้น ๆ คือใช่ ดัชนี BXM การซื้อขายในตลาดสหรัฐเป็นพื้นจำลองของกลยุทธ์โทร Covered ที่นักลงทุนถือ SP 500 ผลงานดัชนีหุ้นและ "เขียน" (หรือขาย) ในเดือนหน้า, SP ระยะใกล้ 500 (SPXSM) "ปิด" ตัวเลือกที่เรียกในวันศุกร์ที่สามของแต่ละเดือน ดัชนีได้รับการแนะนำในปี 2002 และหลังการทดสอบ 1988-2003 สะท้อนให้เห็นถึงผลการดังต่อไปนี้: เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการในปีที่ผ่านมาที่ตลาดชุมนุมมาก แต่มันก็มีประสิทธิภาพดีกว่าส่วนที่เหลือของปีที่ผ่านมาและโดยรวมในช่วงระยะเวลาทั้งหมด อีกประการหนึ่งการศึกษาโดยอัลลัน Associates ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1988 สิงหาคม 2006 สรุปว่า ". ผลตอบแทนประจำปีผสม BXM เป็น 11.77% เมื่อเทียบกับ 11.67% ใน SP 500, และผลตอบแทน BXM ถูกสร้างขึ้นมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.29% สองในสาม ของความผันผวน 13.89% ของ SP 500 " หมายความว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าง่ายซื้อ / ถือของ SPX และมันไม่ได้มีส่วนโค้งเรียบเนียน มีดัชนีที่คล้ายกันในตลาดแคนาดา (MCWX: มอนทรีออแลกเปลี่ยนครอบคลุมโทรดัชนีนักเขียน) ที่ยังจำลองถาวรกลยุทธ์โทรที่อยู่ในขอบข่ายที่ถือหุ้นของอีทีเอฟมาตรฐาน Poors โตรอนโตตลาดหลักทรัพย์ 60 (TSE60) และขายเป็นตัวเลือกที่โทร ที่ใกล้เคียงกับเงิน (แทนที่จะออกเป็นครั้งแรกของเงิน) ดังนั้นถ้าการนัดหยุดงานท​​ี่ใกล้เคียงที่สุดที่หมดอายุตัวเลือกเป็นครั้งแรกในการนัดหยุดงานเงินแล้วโทรของการนัดหยุดที่มีการขาย โทรจำลองที่จะขายวันจันทร์หลังจากที่หมดอายุศุกร์ (ดังนั้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากที่หนึ่งที่ใช้โดยดัชนี BXM อเมริกัน) อีกครั้งหนึ่งที่ผลการแสดงผลการดำเนินงานออกไปซื้อง่ายและถือของอีทีเอฟ จาก 1993-2003 ดัชนี MCWX แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ประกอบ 181.37% เมื่อเทียบกับ 107.11% สำหรับ TSE60 ดังนั้นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าครอบคลุมกลง่ายกลยุทธ์อนุพันธ์ในเกณฑ์มาตรฐานดัชนีมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในระยะยาว กลยุทธ์โทรภายใต้จะดำเนินการเมื่อเดือนชุมนุมตลาดเกินกว่าราคาที่ตีโทรสั้น แต่มันจะลดการสูญเสียของคุณในช่วงเพลย์ออฟขายการตลาดและมันจะสร้างผลกำไรในช่วงตลาดด้านข้าง ในฐานะที่เป็นตารางสำหรับดัชนี MCWX แสดงให้เห็นหลายปีกลยุทธ์ที่จะต่ำกว่า แต่ในระยะยาวไม่เพียง แต่มันจะตีตลาดมาตรฐาน แต่ก็ยังไม่ได้มีผลงานที่ผันผวนน้อย (เบิกถอนขนาดเล็ก) ที่น่าสนใจจริงๆในความคิดของฉันเพราะเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับมัน ทำไมใครจะจ่ายสำหรับเรียกว่า "proffesional" ในการจัดการเงินของพวกเขา? ฉันหวังว่าคุณชอบบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่: วิธีทุนเท่าไหร่ที่คุณต้องการเพื่อการค้าสำหรับการใช้ชีวิตหรือไม่? มันเป็นคำถามที่ดีและหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยถามตัวเองในขั้นต้นของอาชีพการค้าของเรา ทุนเท่าไหร่ฉันจะต้องเพื่อการค้าสำหรับการใช้ชีวิตหรือไม่? คำตอบที่เห็นได้ชัดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเป็นค่าใช้จ่ายของชีวิตในเมืองของคุณ เฮ้หลังจากทั้งหมดที่คุณสามารถอยู่รอดได้ด้วย 100 เหรียญสหรัฐต่อเดือนในประเทศคิวบา ฮิฮิ คุณเท่านั้นที่จะต้องให้ 1,200 เหรียญสหรัฐในผลกำไรต่อปีเพื่อให้สามารถที่จะทำให้การมีชีวิตอยู่ซื้อขาย ดี แต่มีการซื้อขายจากด้านในของคิวบาไม่มีดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้นับ Anyways สมมติว่าคุณต้องการ 2,500 เหรียญสหรัฐต่อเดือนว่าเป็นสมมติฐานที่ถูกต้องสำหรับผมในโตรอนโตประเทศแคนาดา 2,500 เหรียญสหรัฐต่อเดือนหมายถึง 30 000 เหรียญสหรัฐต่อปี ตอนนี้ปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กัน: วิธีการเจริญเติบโตมากเป็นประจำทุกปีที่คุณสามารถมีความมั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในผลงานของคุณ? และนี่เป็นคำถามที่ยุ่งยากมากที่นำไปสู่​​คำถามอื่น: ชนิดของผลตอบแทนจะทำได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว? เพราะความจริงที่ว่าคุณทำไว้ 40% เป็นเวลาหนึ่งปีไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถทำซ้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ในระดับที่คุณมักจะใช้ในระดับความเสี่ยงที่ไม่ได้ระยะยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้นสิ่งที่เป็นผลตอบแทนรายปีจริง? ดีก็เป็นความจริงที่รู้จักกันดีและน่าเศร้าที่บางระหว่าง 90-95% ของผู้ค้าสูญเสียเงิน ประมาณ 5 จาก 6 ผู้ค้า Forex ระเบิดขึ้นบัญชีของพวกเขาทั้งในเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า 70-75% ของที่เรียกว่าผู้จัดการเงินมืออาชีพไม่สามารถชนะ SP 500 นั่นหมายความว่าถ้าเราได้รับที่จะชนะ SP 500 ทุกปีเราจะทำดีกว่า 90% ของผู้ค้าออกมีที่เพียงแค่ไม่ได้ทำเงินเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังหมายความว่าเราจะทำดีกว่าสามในสี่ของผู้จัดการเงินทั่วโลก มองไปที่ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้ ขึ้นเครื่องหมาย SP 500 ผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยในช่วง 25 ปีที่ได้รับ 9.28% มีปีที่ดีขึ้นและแย่ลง แต่ที่ค่าเฉลี่ย ดังนั้นถ้าคุณได้รับการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตอบแทนรายปี 10% สำหรับทุนการค้าของคุณคุณเพื่อนของฉันเป็นผู้ประกอบการที่เป็นตัวเอก และการขั้นตอนต่อไปถ้าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 20% ต่อปีคุณจะเป็นที่ยอดเยี่ยมแน่นอน เห็นได้ชัดว่าคุณไม่สามารถคิดว่าคุณจะไปได้ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังคงสมมติว่าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ดีเยี่ยมและคุณสามารถบรรลุผลตอบแทน 1% ต่อเดือน นั่นหมายถึง 12% ต่อปี สมมติว่าคุณได้ในความเป็นจริงทำมาแล้วเป็นเวลา 3 ปีอย่างน้อยมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้พูด "เฮ้ฉันจะเริ่มต้นการซื้อขายสำหรับชีวิตในวันพรุ่งนี้ !!" ตกลงกับ 12% ต่อปีและความต้องการของ 30 000 เหรียญสหรัฐต่อปีจะมีชีวิตอยู่คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย: 30000 * 100/12 = 250 000 ถ้าผมเป็นผู้ประกอบการค้าที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนรายปี 12% ผมจะต้อง 250 000 เหรียญที่เป็นสี่ล้านในการสั่งซื้อเพื่อการค้าสำหรับการใช้ชีวิต และความเป็นจริงนี้เป็นเรื่องยาก มันนัดพวกเราทุกคนที่จุดในอาชีพของเราเป็นผู้ค้าบางส่วน โอ้ช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้และการค้นพบเมื่อเราบอกว่า "รอนาที! แผนของฉันของการซื้อขายเต็มเวลาที่มีผลงาน 10 000 ดอลล่าจะไม่สมจริงโดยสิ้นเชิง!" ใช่. c'mon เราได้รับมีทั้งหมด เมื่อเวลาผ่านไปคุณตระหนักว่าการซื้อขายเป็นธุรกิจเช่นเดียวกับที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่ของผู้ค้าล้มเหลว นั่นเป็นความจริง แต่เดาอะไร ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเป็นดาวหินยังล้มเหลว; ส่วนใหญ่ของนักแสดงฮอลลีตะกายไม่เคยได้รับมี; ส่วนใหญ่ของคนที่อยากจะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมไม่เคยทำให้มันและสำหรับทุกคนที่คุณเห็นการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกอาจจะมี 1000 ที่ลาออกไปพร้อมกันและไม่สามารถทำให้มัน หากิจกรรมที่ร่ำรวยใด ๆ ที่มีอัตราความสำเร็จสูงกว่า 10% และถ้าคุณพบว่ามันโปรดผมขอให้คุณแจ้งให้เราทราบ เหมือนใครบางคนกล่าวว่าการซื้อขายสำหรับการใช้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับการมีเงินน้อยและทำให้มันใหญ่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเพียงให้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เดี๋ยวก่อนเชียร์ขึ้น! มีความหวัง! ถ้าคุณสามารถทำให้มัน (ผมตรงไปตรงมาไม่ได้) ชีวิตน่าจะเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น จะไม่ใช้เวลาหนึ่งปีสองหรือสามก็อาจจะใช้เวลานานกว่าทศวรรษที่ผ่านมาของผลกระทบทบซึ่งเป็นที่แน่นอนที่มีประสิทธิภาพมาก และในขณะเดียวกันในขณะที่เราไม่สามารถที่จะค้าสำหรับการใช้ชีวิตยังขอเพียงแค่มีความสุขและยินดีให้รายได้เสริมที่เราจะได้รับจากตลาด หากคุณชอบบทความนี้คุณอาจจะเช่นเดียวกับที่ผมเขียนกลับมาในวันที่ 5 มีนาคม 2011 เกี่ยวกับเงินเท่าไหร่ที่คุณจำเป็นที่จะต้องออกจากตำแหน่ง นี่มันไป: ใช้เงินเท่าไหร่ก็พอ? LT เทรนด์ Sniper - กลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำงาน ระบบ LT เทรนด์ Sniper เป็นกลยุทธ์ของ Forex ที่ฉันได้รับการออกแบบและอัตโนมัติในปี 2012 มันก็ผ่านขั้นตอนการทดสอบไปข้างหน้าสดของสองปี (2013 2014) และขณะนี้การซื้อขายในบัญชีเงินจริง LT เทรนด์ Sniper เป็นระบบที่ง่ายที่ดำเนินการบนพื้นฐานของกฎการเข้าเพียงหนึ่งและสองกฎทางออก มันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและการใช้ตัวชี้วัดว่าเป็นศูนย์ในการตัดสินใจซื้อขาย ความเรียบง่ายของมันคือสิ่งที่ทำให้มันแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะให้การส่งมอบผลกำไรในอนาคตในขณะที่มันใช้ประโยชน์จากปัจจุบันลักษณะพื้นฐานมากในตลาดใด ๆ ที่แนวโน้มได้รับการพัฒนา มันได้รับการประสบความสำเร็จในการทดสอบในคู่เช่น EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF แม้ว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะได้รับจากการซื้อขาย EURUSD เป็นชื่อที่แสดงให้เห็นกลยุทธ์ที่พยายามที่จะจับแนวโน้ม แนวโน้มระยะยาวมากในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันในกรอบเวลา เมื่อมีแนวโน้มจะถูกระบุระบบจะพยายามที่จะขี่มันให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้บางครั้งแม้ 2 หรือ 3 เดือนเพื่อที่จะเพิ่มกำไร กำไรเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เคย แต่ระบบจะพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่จะขีด จำกัด จนแนวโน้มใกล้เคียงกับจุดสิ้นสุดที่เป็นไปได้ เต่าระบบซื้อขายอัตโนมัติ วิธีที่ 2 (Forex ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) เรื่องราวตำนานของการค้าเต่า ที่รักสวยไม่ได้หรือไม่ หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับเต่าและเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาที่คุณสามารถอ่านได้ที่นี่ คำถามของฉันเสมอคือเป็นระบบกลไกที่พวกเขาใช้ในวันนี้ยังคงถูกต้อง? ระบบเหล่านั้นยังคงกำไร? พวกเขาจะใช้บังคับกับ Forex? เต่าซื้อขายหลายตลาดมี 2 ระบบ (ระบบที่ 1 และระบบ 2) ระบบเหล่านี้ไม่ได้มีการตัดสินใจใด ๆ กฎ ทุกอย่างจากรายการที่จะออกจากตำแหน่งในการปรับขนาดการจัดการเงินทุกอย่างได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจนในรายละเอียดสุดท้าย เอกสารนี้เป็นคู่มือที่ครอบคลุมมากที่สุดที่ฉันได้เห็นเกี่ยวกับวิธีการเทรดดิ้งเต่าและฉันใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้โดยอัตโนมัติในระบบ 2 Metatrader ฉันอัตโนมัติ 2 ระบบเป็นครั้งแรกที่มันจะง่ายในการเขียนโปรแกรม แผนของฉันคือการในที่สุดก็ทำสิ่งเดียวกันกับระบบ 1. ลองดูว่าระบบ 2 ยังคงทำงานและถ้ามันเป็นที่ใช้บังคับกับตลาด Forex โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EUR / USD คู่ ระบบจะใช้ระยะเวลาในชีวิตประจำวันและกฎระเบียบที่มีความเรียบง่ายที่น่าแปลกใจ เหล่านี้เป็นกฎระเบียบสำหรับการเข้าสู่สถานะ Long: ซื้อเมื่อราคาปัจจุบันจะสูงกว่าที่อื่น ๆ ที่สูงใน 55 วันที่ผ่านมา ทำให้หยุดการสูญเสียช่วง 2 ทรูเฉลี่ยอยู่ห่างจากทางเข้า (โดยใช้ ATR ระบบมีความยืดหยุ่นความผันผวนในปัจจุบัน. เมื่อความผันผวนที่สูงขึ้นคือการสูญเสียหยุดจะถูกตั้งห่างออกไปและ viceversa) เอทีอาร์ที่ใช้คือการประเมินกว่า 20 วัน ดังนั้นเอทีอาร์ (20) อย่าวางเป้าหมายกำไรใด ๆ ตามคำสั่ง มีเป้าหมายที่จะให้พวกเขาทำงานเท่าที่เป็นไปได้ในความโปรดปรานของคุณ แบบไดนามิกคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อที่ว่าถ้าหยุดการสูญเสียจะตีคุณจะสูญเสีย 2% ของบัญชี ดังนั้นถ้าคุณมีความห่างไกลออกไปหยุดการสูญเสียขนาดตำแหน่งที่จะมีขนาดเล็กและ viceversa เมื่อภายในการค้าถ้าการเคลื่อนไหวของราคาในความโปรดปรานของคุณโดยครึ่งหนึ่งของเอทีอาร์แล้วเพิ่มการค้าอีกนาน และคุณทำเช่นนี้จนกว่าคุณจะมีได้สูงสุด 4 การซื้อขายเปิดในทิศทางเดียวกัน เวลาการค้าถูกป้อนทุกเลื่อนขึ้นหยุดการสูญเสียของธุรกิจการค้าที่มีอยู่ในราคาเดียวกันของการสูญเสียหยุดคำนวณสำหรับการค้าใหม่เข้ามาเพียง ออกจากการซื้อขายทั้งหมดเมื่อราคาปัจจุบันเป็นราคาต่ำสุดของช่วง 20 วัน (ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่มีกำไรหรือขาดทุน) หรือออกเมื่อหยุดการสูญเสียจะตี สำหรับตำแหน่งสั้นกฎระเบียบที่มีเหมือนกัน แต่วิธีอื่น ๆ คุณป้อนเมื่อเป็นราคาที่ต่ำสุดมันเคยได้รับในช่วง 55 บาร์และคุณออกเมื่อราคาเป็นราคาสูงสุดที่เห็นในช่วง 20 บาร์ ระบบการซื้อขายนี้มีส่วนผสมทั้งหมดที่แนะนำโดยผู้ค้า Forex มืออาชีพ: การสูญเสียตัดสั้นจะช่วยให้ทำงานได้ผู้ชนะจะเพิ่มตำแหน่งชนะเลิศ ขอให้สังเกตในภาพข้างบนว่าทั้ง 4 มีการซื้อขายทำกำไร แต่แจ้งให้ทราบว่ามากของกำไรที่หายไป ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างที่ผมจะอธิบายในโพสต์นี้ระบบสามารถเป็นผลกำไรมากขึ้นและปล่อยให้ส่วนที่น้อยลงของกำไรที่หลบลี้หนีหาย ระบบที่ง่ายสวย แต่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ทางจิตใจอย่างหนักเพื่อการค้า ซื้อที่สูงวันที่ 55 เป็นเรื่องที่ยากเป็นที่จุดที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คิดว่าการย้ายจะทำและเริ่มกลัวการกลับรายการที่ เดียวกันสำหรับกางเกงขาสั้นเมื่อคุณเริ่มต้นตำแหน่งสั้นที่ 55 วันต่ำ รายการที่แน่นอนยากที่จะแยกแยะพูดจิตใจ ออกจากการเป็นได้ยาก รอให้ราคาที่จะไปถึงจุดต่ำสุดของวันที่ 20 ที่ผ่านมาเป็นความเจ็บปวดในขณะที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ดูส่วนหนึ่งของผลกำไรของคุณระเหย แต่นี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนั่งแนวโน้มเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องกำไรเป้าหมายโดยพลการที่ตัดสั้นผู้โชคดีของคุณ กลไกนี้จะช่วยให้กลยุทธ์ที่จะนั่งแนวโน้มมอนสเตอร์ครั้งในขณะที่ skyrocket กำไร ฉันวิ่งความคาดหวังในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของรายการและตรวจสอบว่าทั้งสองสัญญาณรายการสั้นและระยะยาวมีขอบบวก นี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นขั้นตอนแรกที่จะไว้วางใจระบบ จากนั้นผมเขียนส่วนที่เหลือของกลยุทธ์และเริ่มที่จะมีความสุขกับการทดสอบกลับ นี่คือผลของการทดสอบหลังสำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD ตั้งแต่ 1 มกราคม 2000 ถึง 14 พฤศจิกายน 2012 (ไว้วางใจอย่างเต็มที่คุ้มค่าจ่ายข้อมูลจาก AlpariUK ที่ได้รับผ่านการร้องขอโดยตรงไปยังโบรกเกอร์) การแพร่กระจายที่ใช้เป็น 2 จุดซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าโบรกเกอร์ส่วนใหญ่นำเสนอในวันนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย) หนึ่งทราบนี่เกี่ยวกับวาดลง เบิกเงินกู้ญาติ 31.69% คำนวณโดย Metatrader คำนึงถึงการลดลงของยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาในโค้งส่วนได้เสียพิจารณาผลกำไรและขาดทุนลอย (ไม่ปิดการซื้อขาย) ในการคำนวณ นั่นคือเหตุผลที่วาดลงมีรายงานเป็นจำนวนที่สูงขึ้นกว่าสิ่งที่มันเป็นจริง เมื่อพิจารณาการซื้อขายที่ปิดเพียงแทนของผลกำไรที่ยังไม่เกิดการสูญเสียชั่วคราวและที่ญาติสูงสุดวาดลงเป็น 21.34% ในเกือบ 13 ปี สถิติบางอย่างเพิ่มเติมได้ที่: เฉลี่ยผลตอบแทนประจำปี: 13.19% ดัชนีแผล: 12.06 อัตราส่วนชาร์ป (เมื่อเทียบกับ SP500): 0.70 อัตราส่วนร์ติน (เมื่อเทียบกับ SP500): 0.89 ประสิทธิภาพการทำงานนี้ได้อย่างง่ายดายเต้นผลตอบแทนของผู้ค้า Forex มืออาชีพผ่านการตรวจสอบรายงานในบาร์เคลย์ดัชนีสกุลเงินผู้ค้า สูงดัชนีแผลในกระเพาะอาหารของ 12.06 เผยให้เห็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่า: ระบบเป็นเรื่องยากที่จะซื้อขาย แต่ผู้ที่กล่าวว่าการซื้อขายทำกำไรได้เป็นเรื่องง่าย? นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าเต่าจะต้องเป็นผู้ป่วยในขณะที่เขาจะไม่ได้รับการซื้อขายทุกวัน ระบบสามารถอยู่ใช้งานสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมารอคาดว่า Donchian ช่อง breakouts สิวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป เต่านำไปใช้วิธีการนี​​้ใช้ 55 20 วันรวมกันไปยังตลาดทั้งหมดที่พวกเขาซื้อขาย ระบบถูกไม่เหมาะสำหรับตราสารที่เฉพาะเจาะจง มันมีมากขึ้นของ "สากล" เป็น "พอดีทั้งหมด" วิธีการซึ่งเป็นที่ดีเพราะมันหาประโยชน์ขาดประสิทธิภาพในตลาดสากลมากขึ้นที่ดูเหมือนว่าจะทำงานในตราสารหลาย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพื้นฐานและดังนั้นคุณจะถือว่ามันเป็นความไร้ประสิทธิภาพของตลาดที่เป็นเรื่องยากที่จะหายไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเลือกพารามิเตอร์ไม่สามารถที่ดีขึ้นสำหรับตลาดที่เฉพาะเจาะจงและนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำคู่ EURUSD ครั้งแรกที่ฉันวิ่งทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่พารามิเตอร์ให้ผลลัพธ์ที่ดีแม้ว่าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มประสิทธิภาพหยาบดำเนินการเฉพาะสำหรับพารามิเตอร์ที่สอง (วันที่สัญญาณรายการและวันที่สัญญาณออก) ข่าวที่ดีคือว่าพื้นที่เป็นพารามิเตอร์ที่แข็งแกร่งมากและผลกำไรทั่วกระดาน (ทุกสีเขียว) หมายถึง 55, 20 ชุดไม่ได้เป็นเพียงผลกำไรอย่างใดอย่างหนึ่ง การรวมกันของวันสำหรับรายการระหว่าง 40 และ 80 พร้อมกับการเลือกของวันใด ๆ ที่จะออกระหว่างวันที่ 4 และ 20 อย่างต่อเนื่องทำให้ผลบวก ซึ่งเป็นที่ดีเพราะมันหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้เล่นกับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดคุณยังมีโอกาสสูงที่จะเห็นการเติบโตส่วนในระยะยาว เมื่อผมมั่นใจพื้นที่พารามิเตอร์คือการที่กว้างและดีผมวิ่งการวิเคราะห์อันดับสำหรับการเลือกพารามิเตอร์ ความคิดคือการได้รับค่าพารามิเตอร์ที่ทำให้มีเสถียรภาพมากที่สุดเบิกค่านิยมและผลตอบแทนรายปีมีเสถียรภาพมากที่สุด ดูเหมือนว่ารายการวันที่ 70 ออกพลิกกลับวันที่ 8 เป็นชุดพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพมากที่สุดซึ่งมีเสถียรภาพมากที่สุดค่าเบิกกะหลังจากปีพร้อมกับผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพมากที่สุด นี่คือการทดสอบกลับใช้ 70 8 รวมกัน (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย) ตอนนี้เบิกสูงสุดตาม MT4 (ซึ่งที่ผมกล่าวว่าลอยพิจารณาผลกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิด) เป็น 25.20% แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเพียง 15.66% พิจารณาโค้งส่วนบนพื้นฐานของการซื้อขายที่ปิดแล้ว เฉลี่ยผลตอบแทนประจำปี: 18.33% สูงสุดชั่วลูกชั่วหลานลง: 15.67% ในรอบ 13 ปี ดัชนีแผล: 8.98 อัตราส่วนชาร์ป (เมื่อเทียบกับ SP500): 0.74 อัตราส่วนร์ติน (เมื่อเทียบกับ SP500): 1.77 นี่คือในความคิดของฉันเป็นรุ่นที่ไกลกว่า สาระสำคัญของระบบที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง เราก็มากับพารามิเตอร์ที่สม่ำเสมอให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและที่มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงถึงการกลายพันธุ์ที่ตลาด หากคุณคิดว่าระบบการซื้อขายนี้สามารถนอกจากนี้ที่ดีในการซื้อขายคลังแสงของคุณให้พิจารณาการซื้อของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในราคาเพียง $ 67 มากน้อยกว่าสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปสำหรับประโยชน์กว่าโค้งพอดี EAs ไม่เป็นมืออาชีพออกมีที่ไม่สามารถอยู่รอดเดือนของการซื้อขายสด ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อที่คุณได้รับการติดตั้งและให้คำแนะนำการกำหนดค่ารวมทั้งการสนับสนุนการตั้งค่าส่วนตัวของฉันมันทั้งหมดขึ้นหากมีความจำเป็น เต่าระบบการซื้อขาย 2 ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 67 $ โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ เต่าระบบการซื้อขาย 2 มีขอบบวก มันเป็นผลกำไรและสามารถใช้ได้กับตลาด Forex (คุณสามารถทดสอบบนคู่สกุลเงินอื่น ๆ เช่นกัน) แม้ว่าผลกำไรวิธีการที่จิตใจอย่างหนักเพื่อการค้า ส่วนที่ยากที่สุดคือการยอมให้กำไรวิ่งไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องมีเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ปัจจัยที่อธิบายว่าทำไมบางเต่าก็ไม่ได้กำไรทั้งๆที่ความจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการสอนระบบเดียวกัน ปล่อยให้ผลกำไรของคุณทำงานเป็นอิ่มเดิมเป็นสิ่งที่ในที่สุดแยกผู้ค้า Forex ที่ดีจากคนที่มือสมัครเล่น ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ ฉันหวังว่าคุณชอบบทความนี้และฉันยังหวังว่าถ้าคุณทำส่วนระบบการซื้อขายเต่า EA ของคลังแสงของการค้าของคุณคุณจะได้ประโยชน์จากมัน สอบถามรายละเอียดใด ๆ และการสนับสนุนใด ๆ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ที่ lazytradergmail เป็นข้อพิสูจน์ว่าระยะยาวการซื้อขายอัตโนมัติกำไรเป็นไปได้ของระบบเต่าเทรดดิ้งยังคงส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีหลังจากที่เอกสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้น ระหว่างการซื้อขายสดในปี 2014 ระบบการส่งมอบที่เป็นของแข็ง + 42% ผลตอบแทน อ่านบทความกลยุทธ์โฟกำไร - ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เสาร์ 12 มกราคม, 2013 กลยุทธ์สำหรับตัวเลือกสำหรับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนโดยนัยต่ำ ประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉันขายกระจายสินเชื่อคือว่าสภาพแวดล้อมของตลาดที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้ขายเป็นตัวเลือกตลาดที่ช้าและเกือบจะตะแบงธุรกิจการค้าที่สูงขึ้นและสูงขึ้น ฉันได้กล่าวว่าก่อนที่จะ ดัชนีขึ้นไปทีละนิดเกือบเจ็บปวดและความผันผวนที่ VIX และด้วยตัวเลือกพรีเมี่ยม 'โดยทั่วไปลงไป ในสภาพแวดล้อมนี้ VIX ต่ำขายกระจายเครดิตพบว่าในการที่จะได้รับเครดิตเดียวกันพวกเขาใช้ในตอนนี้พวกเขาจำเป็นต้องขายราคาการนัดหยุดงานท​​ี่มีความใกล้ชิดกับราคาตลาดปัจจุบัน และด้วยการทำที่พวกเขา (และผม) เปิดเผยตัวเองกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น หากตลาดขู่นัดหยุดงานของพวกเขาโทรสั้นแล้วพวกเขาก็พยายามที่จะปรับตัวและตระหนักถึงราคาสำหรับการปรับตัวไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งและคุณแทบจะไม่สามารถไปไกลออกมาพร้อมกับตัวเลือกใหม่ของคุณเป็นพรีเมี่ยมที่ต่ำกว่ามากเมื่อ VIX ช่วยให้ลดลง เราต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2012 และเด็กโอ้เด็กเป็นเรื่องที่เจ็บปวดกับการค้า มันดูด มันไม่สนุกเลย และตั้งแต่นั้นมาฉันได้คิดว่าการขายสินเชื่อที่อาจจะกระจายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทำให้ความรู้สึกมากแม้ว่าคุณโทเทคนิคมีบางสภาพแวดล้อมที่ตลาดพรีเมี่ยมเป็นเพียงไม่ได้มีในขณะนี้เป็นหนึ่งในพวกเขา ด้วย VIX ต่ำนี้มันเป็นความคิดที่ดีที่จะมองไปที่ธุรกิจการค้ายาว Vega ในกรณีที่ตำแหน่งของคุณได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของความผันผวน (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย) นี่คือ VIX ณ ศุกร์ 11 มกราคม, 2013 ที่ตลาดใกล้ สมมติว่ามันจะกลับไปใช้ค่าเฉลี่ยในบางจุดที่สูงขึ้นแล้วเราจะได้ประโยชน์จากกลยุทธ์บางอย่างเช่นคนที่ระบุไว้ด้านล่าง: ฉันจะใช้ดัชนีร่องเป็นตัวอย่าง โดยทั่วไปเป็น VIX ที่จะไปที่สูงขึ้นมาควบคู่กับการตลาดที่จะไปลง ความเสี่ยง / รางวัลปัจจัยกำไรและกำไรของกลยุทธ์การซื้อขาย เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าหลายผู้ค้าผู้ค้ามือใหม่พิเศษเน้นวิธีการที่ระบบนี้หรือว่าชนะ 80% หรือ 90% ของเวลาเช่นถ้านั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญ เมื่ออยู่ในความเป็นจริงเพียงการรวมกันของอัตราความสำเร็จรวมทั้งความเสี่ยง / อัตราส่วนผลตอบแทนของการซื้อขายที่ควรจะวิเคราะห์ในภาพรวม สมมติเช่นคุณเป็นผู้ประกอบการสกุลเงินที่มีระบบกลไกที่ชนะ 90% ของการซื้อขายในการทดสอบหลัง นั่นคือผู้ชนะ 9 จาก 10 การซื้อขาย ตอนนี้ถ้าแพ้หนึ่งที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถเช็ดออกผลกำไรทั้งหมดของ 9 ผู้โชคดีที่ก่อนหน้านี้ส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีแบน นั่นคือพฤติกรรมทั่วไปที่พบใน scalpers หากผลตอบแทนความเสี่ยงในระบบของคุณคือ 9: 1, ที่มีความเสี่ยงของคุณเป็นปกติ 9 ครั้งใหญ่กว่ากำไรเป้าหมายของคุณแล้วชนะ 90% ของการค้าของคุณหมายความว่าคุณไม่ให้เงินใด ๆ หลังจากทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยง / รางวัลเมื่อคุณพูดถึงร้อยละผู้โชคดีมิฉะนั้นการพูดคุยเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จมีความหมาย ผู้ค้าอื่น ๆ จะสนับสนุนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีที่ความเสี่ยงของคุณมีขนาดเล็กกว่าผลตอบแทนที่มีศักยภาพของคุณ โดยปกติ 1: 2 หรือ 1: 3 เป็นที่ต้องการ แล้วพวกเขาก็กลายเป็นหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพวกเขาจะมองไปที่ระบบของคุณและจะเสมอพูดกันความเสี่ยง / รางวัลของคุณโดยทั่วไปเพียง 1: 0.8 (นั่นคือผู้ชนะของคุณมีค่าเฉลี่ย 80% ขนาดของผู้แพ้ของคุณเพื่อให้การสูญเสียการซื้อขาย มีขนาดใหญ่) เพื่อให้ไม่ได้เป็นระบบที่ดีทันทีกระโดดให้ข้อสรุป แต่ของคุณ 1: 0.8 ระบบความเสี่ยงที่อาจจะชนะรางวัล 75% ของเวลาซึ่งจะทำให้มันเป็นระบบที่ถูกต้องมากและผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ความเสี่ยงที่ไม่ดี / รางวัล ตอนนี้การออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเปรียบเทียบระบบ ฉันจะตรวจสอบว่าระบบที่ 9: 1 อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ชนะ 92% ของเวลาที่มีผลกำไรมากขึ้นกว่าระบบที่มีอัตราส่วน 1: 2 รางวัลความเสี่ยงที่ชนะ 50% ของเวลาหรือไม่ การคำนวณนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า "ปัจจัยกำไร" ซึ่งพยายามที่จะกำหนดจำนวนเหรียญที่คุณทำต่อดอลลาร์คุณจะสูญเสียทุกคน วิธีการคำนวณปัจจัยกำไร? ง่าย: จำนวนระบบที่ 1: ชนะ 92% ของเวลา นั่นคือการซื้อขาย 92 จาก 100 ความเสี่ยงของรางวัลเป็นอัตราส่วน 9: 1 ความหมายโดยทั่วไปถ้าผู้ชนะเป็น 1 $ แพ้โดยทั่วไปจะได้รับ $ 9 ตอนนี้คุณทำคณิตศาสตร์ 92 ชนะการซื้อขาย 1 $ ที่ $ 92 ในแดนบวก เมื่อเทียบกับการซื้อขาย 8 การสูญเสียของ $ 9 เหรียญที่หายไป 72 $ ในที่สุดคุณแบ่ง $ 92 / $ 72 และที่เป็นปัจจัยกำไร 1.28 ความหมายที่คุณทำ $ 1.28 สำหรับเงินที่คุณสูญเสียทุกคน จำนวนระบบที่ 2: ชนะ 50% ของเวลา นั่นคือการซื้อขาย 50 จาก 100 ความเสี่ยงของรางวัลเป็นอัตราส่วน 1: 2 ความหมายถ้าผู้โชคดีโดยทั่วไปคือ 2 $ แพ้โดยทั่วไปจะได้รับ $ 1 ตอนนี้คุณทำคณิตศาสตร์ 50 ชนะการซื้อขาย 2 $ ที่ $ 100 ในแดนบวก เมื่อเทียบกับการซื้อขาย 50 การสูญเสียของ $ 1 ดอลล่าที่หายไป 50 $ ในที่สุดคุณแบ่ง $ 100 / $ 50 และที่เป็นปัจจัยกำไร 2.00 กลยุทธ์ของคุณจะทำให้ $ 2 สำหรับทุกดอลลาร์ที่จะสูญเสีย ปัจจัยที่กำไรต่ำกว่า 1 หมายความว่าระบบไม่ดีหรือที่รู้จักว่าจะสูญเสียเงิน ปัจจัยที่มีกำไร 1 หมายความว่าระบบของคุณไม่มีขอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสูญเสียจำนวนเงินเดียวกันของดอลลาร์ชนะ ผมจะบอกว่าเป็นปัจจัยทางตอนเหนือของกำไร 1.25 น่าจะเป็นตัวเลขที่ดีที่แสดงถึง (มากกว่าระยะเวลานานและข้อมูลเพียงพอทางสถิติ) ขอบที่เป็นไปได้จริง จำนวนสองระบบมีปัจจัยกำไรที่สูงขึ้น มันทำให้เงินมากขึ้นสำหรับทุกดอลลาร์ที่จะสูญเสีย ตอนนี้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าจำนวน 2 ระบบจะดีกว่า เรายังไม่ได้พิจารณาปัจจัยโอกาส ไม่บ่อยครั้งที่ 2 ระบบการค้า? ดังนั้นถึงแม้ว่าปัจจัยที่ผลกำไรของระบบนี้มากขึ้นแล้วว่าเป็นคนแรกที่อาจจะเพียงครั้งเดียวธุรกิจการค้าทุกเดือนในขณะที่คนแรกธุรกิจการค้า 15 ครั้งทุกเดือน ในกรณีที่คุณอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาระบบจำนวนหนึ่งเพราะแม้ว่าจะมีปัจจัยกำไรที่มีขนาดเล็กมีโอกาสบ่อยมากขึ้นและสามารถให้เงินในตัวเลขที่แน่นอนในท้ายที่สุด ในขณะเดียวกันยังมีการวาดลงที่จะต้องพิจารณา เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการสูญเสียของระบบของคุณคืออะไร? ใช้เงินเท่าไหร่ในแง่เปอร์เซ็นต์มันไม่สูญเสียในช่วงเวลาใด ๆ นานแค่ไหนที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องในการวาดลงในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของตนหรือไม่ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านั้นจะต้องพิจารณาเมื่อเลือกระบบของคุณเป็นรายละเอียดทางด้านจิตใจของคุณจะกำหนดที่หนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น ในท้ายที่สุดมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าร้อยละของผู้โชคดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดในการทำกำไรของระบบ เฉพาะการรวมกันของร้อยละของผู้โชคดีรวมทั้งความเสี่ยงทั่วไป / อัตราส่วนผลตอบแทนของธุรกิจการค้าสามารถให้ภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับวิธีการทำกำไรของระบบคือ นอกจากนี้มักจะตระหนักว่าในการที่จะเลือกระบบของคุณมีมากขึ้นในการประเมินมากกว่าเพียงแค่อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงหรืออัตราความสำเร็จ บทความที่เกี่ยวข้อง: ไปที่ด้านล่างของหน้านี้เพื่อที่จะได้เห็นสิ่งที่กฎหมาย อังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2012 profitting จากการซื้อขายเดลต้าเป็นกลาง วิธีการค้าเดลต้าเป็นกลางและยังมีกำไรจากการได้หรือไม่ ตอนแรกผมไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่นรกเดลต้าหมายให้อยู่คนเดียวผมถามวิธีการทำกำไรซื้อขายเดลต้าเป็นกลาง Anyways ตาม Investopedia: ความหมายของ 'เดลต้า' "อัตราส่วนเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นอ้างอิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในราคาของอนุพันธ์ที่. บางครั้งเรียกว่า 'อัตราการป้องกันความเสี่ยง'." ได้รับมัน แน่ใจว่าคุณได้ หากคุณไม่ได้สิ่งที่มีความเรียบง่ายในโลกของฉัน หากคุณค้าตัวเลือกที่เดลต้าของตัวเลือกหมายความว่าเงินเท่าใดตัวเลือกในการชนะหรือขาดทุนต่อจุดทุกการเคลื่อนไหวในสต็อก ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกำลังพิจารณาที่จะซื้อ IBM กุมภาพันธ์ 190 โทร (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย) คุณสามารถซื้อตัวเลือกการโทรที่ $ 234 หรือน้อยกว่า ด้วยเดลต้า 0.42 ถ้า IBM ย้ายจุดหนึ่งในความโปรดปรานของคุณ (ที่ขึ้นไป) โทรควรจะเพิ่มขึ้น $ 42 มูลค่า ถ้า IBM สูญเสียจุดหนึ่งโทรควรจะสูญเสีย $ 42 มูลค่า เมื่อการย้ายเกิดขึ้นเดลต้าของการเปลี่ยนแปลงตัวเลือก มันจะเพิ่มขึ้นหากการเคลื่อนไหวของหุ้นที่อยู่ในความโปรดปรานของคุณหรือมันจะลดลงหากการเคลื่อนไหวต่อต้านคุณ ใส่ในมืออื่น ๆ ที่จะทำให้คุณสันดอนลบนั่นคือคุณทำเงินถ้าหุ้นลงไป เมื่อตัวเลือกที่เงินหรือใกล้เคียงกับมันพวกเขามีเดลต้าประมาณ 0.50 (50 สันดอนสำหรับการโทรและ -50 สันดอนสำหรับทำให้) ก ตอนนี้แตกต่างจากตัวเลือกเมื่อซื้อหุ้นเดลต้าของคุณเป็น 1 บาทต่อหุ้น ดังนั้นตัวอย่างเช่น 100 หุ้นของไอบีเอ็มจะหมายความว่าคุณเป็นบวก 100 สันดอน ถ้า IBM เคลื่อนขึ้น $ 1 คุณทำ $ 100 ถ้า IBM สูญเสีย $ 1 คุณจะสูญเสีย $ 100 ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกสันดอนตำแหน่งต็อกของคุณไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดที่คุณเป็นเจ้าของ 100 หุ้นคุณจะเดลต้า 100 บวก ใช้เดลต้าซื้อขาย Neutral ผลกำไรที่จะดึงรูปแบบตลาด วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย Neutral เดลต้าคือการลบความเสี่ยงด้านราคายังเป็นที่รู้จักความเสี่ยงทิศทางและสามารถทำกำไรได้โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของหุ้นตราบใดที่มันเคลื่อนไปที่อื่นและไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เทคนิคเดลต้าเป็นกลางจะทำได้โดยการเลือกและการรวมหุ้นเพื่อให้เดลต้าโดยรวมของคุณจะเป็นใกล้เคียงกับศูนย์ที่เป็นไปได้ สมมติว่า บริษัท XYZ การซื้อขายที่ $ 100 ซื้อ 100 หุ้นของ บริษัท XYZ นั่นคือ 100 สันดอน คุณต้อง -100 สันดอนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่ 100 โดยการซื้อที่ 2 ทำให้เงิน (จำที่ตัวเลือกเงินที่มีประมาณ 50 สันดอน) คุณควรจะใกล้เคียงกับ -100 สันดอนซึ่งชดเชยเริ่มต้น 100 สันดอน สมมติว่าที่ทำให้เงินที่มีมูลค่า 5.00 ซื้อ 100 หุ้น XYZ ที่ $ 100 (100 เดลต้า) ซื้อ 2 ที่ทำให้เงินที่ $ 5.00 (-100 เดลต้า) คุณลงทุน $ 10,000 ในหุ้นและ $ 1,000 ทำให้ รวมเงินลงทุน 11,000 $ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คืออะไรว่าถ้าหุ้นเคลื่อนขึ้นโดยจุดหนึ่งที่คุณกำลังทำ $ 100 กับหุ้นของคุณ แต่คุณสูญเสีย $ 50 ใส่แต่ละ (เพราะ -50 สันดอนของพวกเขา) ดังนั้น $ 100 หายไปในการรวมสำหรับทำให้ แต่ทำให้เดลต้าของคุณลดลงเป็นหุ้นที่ย้ายกับพวกเขา หลังจากการเคลื่อนไหวทำให้ไม่ได้ออกจากเงินอีกต่อไปจึงเดลต้าของพวกเขาไม่ได้อีกต่อไป 50 สมมติเดลต้าอยู่ในขณะนี้ในแง่ลบ 40 ต่อใส่ ถ้าหุ้นเคลื่อนขึ้นอีกจุดหนึ่งที่คุณทำ $ 100 อีกครั้งในตำแหน่งที่หุ้นของคุณ แต่เวลานี้คุณจะสูญเสียเพียง $ 80 ทำให้คุณ ($ 40 การสูญเสียในแต่ละวางตามสันดอน -40) ตอนนี้คุณมีกำไรโดยรวมในขณะที่คุณได้รับมากขึ้นในสต็อกกว่าสิ่งที่คุณสูญเสียกับตัวเลือกของคุณใส่ ถ้าหุ้นขยับขึ้นช่วยให้คุณทำให้ $ 100 ตำแหน่งหุ้นของคุณสำหรับจุดของการย้ายแต่ละครั้งและคุณจะสูญเสียน้อยลงและน้อยลงในการเลือกใส่ของคุณส่งผลให้ผลกำไรมากขึ้น คุณให้ทำเงินเดียวกันในหุ้นของคุณย้ายขึ้นในขณะที่ทำให้คุณเสียเงินน้อยกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำหุ้นของคุณ กลับไปเช่นออก XYZ: สมมติว่า XYZ ย้ายจาก $ 100 ถึง $ 105 ทำให้คุณอยู่ในขณะนี้ห้าจุดออกจากเงินและแทนที่จะ $ 5.00 ตอนนี้พวกเขามีมูลค่า $ 3.00 (ต่อค่าเวลาซ้าย) และมีเดลต้า 0.35 ซึ่งหมายความว่าคุณมี $ 600 ทำให้คุณด้วย -70 สันดอน คุณยังมี $ 10,500 ของมูลค่าในหุ้นของคุณด้วยยัง 100 สันดอน โดยรวมคุณเดินออกมาจากตำแหน่งที่เป็นกลางเดลต้าบวก 30 สันดอน 100 หุ้นของ XYZ ที่ $ 105 = $ 10,500 (100 สันดอน) 2 ทำให้ Strike $ 100 ที่ $ 3.00 = $ 600 (-70 สันดอน) รวมทั้งส่วนประกอบของตำแหน่งขณะนี้คุณมี $ 11,100 และ 30 สันดอน มีกำไร 100 $ กับปริมาณเริ่มต้นของ $ 11,000 ลงทุนคือ คุณสามารถปิดตำแหน่งทั้งในขณะนี้และกลับบ้านไปกับ $ 100 หรือคุณสามารถ re-สมดุลสันดอนและได้รับกลับไปที่เป็นกลาง มี 30 สันดอนคุณสามารถลดส่วนเกินที่ได้จากการขาย 30 หุ้น (-30 สันดอน) นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อใส่ใหม่ที่มี 0.30 สันดอนเชิงลบ สมมติว่าเราตัดสินใจที่จะใช้วิธีการแรกและเราขาย 30 หุ้น 30 หุ้นที่จำหน่ายได้ที่ 105 $ ยังคงเป็นเจ้าของหุ้น 70 $ 105 (70 สันดอน) ยังคงเป็นเจ้าของ 2 ทำให้ที่ $ 3.00 และ 0.35 สันดอนลบ (-70 สันดอน) หาก XYZ ช่วยให้ขยับขึ้นคุณทำเงินได้มากขึ้น สมมติว่า XYZ เคลื่อนขึ้นในขณะนี้จาก $ 105 ถึง $ 110, คุณทำให้ $ 5 เมื่อ 70 หุ้น นั่นคือกำไร $ 350 แต่คุณจะสูญเสียน้อยกว่า $ 350 เมื่อทำให้เป็นเชิงลบ 70 สันดอนของคุณเท่านั้นที่มีผลต่อการทำให้ที่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของหุ้นและจะเริ่มลงไปหลังจากนั้น สมมติว่าคุณสูญเสีย $ 250 ทำให้คุณที่อีก $ 100 กำไรโดยรวม จากนั้นอีกครั้งที่คุณกลับมาสมดุลมันทั้งหมดกลับไปที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เป็นกลางหรือปิดสิ่งที่ทั้ง ลองมาวิเคราะห์กรณีที่หุ้นเริ่มที่จะย้ายลง ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คืออะไรว่าถ้าหุ้นจะย้ายลงมาจากจุดหนึ่งคุณจะสูญเสีย $ 100 กับหุ้นของคุณ แต่คุณจะได้รับ $ 50 ใส่แต่ละครั้งดังนั้น $ 100 ได้รับรางวัลในทำให้ แต่สันดอนของทำให้คุณเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวหุ้นในโปรดปรานของพวกเขา ดังนั้นแทนที่จะ 50 สันดอนเชิงลบต่อใส่สมมติก็คือตอนนี้ 60 สันดอนเชิงลบต่อใส่ ถ้าหุ้นเลื่อนลงอีกจุดหนึ่งคุณจะสูญเสีย $ 100 อีกครั้งในตำแหน่งที่หุ้นของคุณ แต่เวลานี้คุณทำให้ $ 120 ทำให้คุณ ($ 60 กำไรในแต่ละใส่ต่อเดลต้า -60)